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摘要:在現代生活中，金融監管對社會的穩定和發展有著重要的影響。隨著我國經濟能力的發展，我國對金融監管的要求越來越高。由于技術等方面的不足，我國現有的金融監管體系存在著一定的問題和不足。為了推動我國金融監管的發展，我們需要將壓力測試應用到其中。在本文中，我們通過對金融監管的發展現狀的分析，探討了金融監管體系現存的問題。同時，我們通過對壓力測試在金融監管中的應用價值的分析，結合實際的應用方案，對金融監管中的壓力測試具體的方法進行了研究探討。這些研究對金融監管體系的完善和發展與壓力測試的應用有著重要的意義，有很好的現實價值。

關鍵詞:壓力測試;金融監管;應用方法

1.引言

改革開放以來，我國經濟建設取得了舉世矚目的成果，我國人民的生活水平也有了很大的提高。在經濟建設的過程中，我國人民逐漸認識到金融監管對經濟發展和社會進步的重要意義。經過多年發展，我國逐漸建立起了比較成熟的金融監管體系，對于推動我國經濟的發展起到了重要的作用。進入新時代后，世界經濟格局逐漸發生了變化。我國傳統的金融監管體系也逐漸暴露出一定的問題和不足。為了滿足我國經濟發展的需要，我國需要對現有的金融監管體系進行完善。壓力測試作為檢驗金融機構面對突發狀況的可行性的重要方法，對于完善金融監管體系有著重要的意義。但要實現壓力測試在金融監管中的應用，需要注意其方法。本文擬通過分析我國金融監管體系的發展現狀和其中存在的問題，對壓力測試正在金融監管中的具體應用方法進行研究探討。

2.金融監管問題分析

金融監管對于現代經濟的發展有著重要的意義。長期以來，金融監管的建設也受到了人們的廣泛關注。由于時代的變革，我國現有的金融監管體系逐漸暴露出一定的問題，對我國經濟的發展產生了一定的消極影響。

2.1金融監管發展現狀分析

金融監管是金融監督和金融管理的總稱，是指政府通過特定的機構對金融交易行為主體進行的某種限制或者規定。從本質上來說，金融監管是一種具有特定內涵和特征的政府規制行為。金融監管對于金融市場的建立和現代經濟的發展都起到了十分重要的作用。經過多年發展，金融監管的具體定義已經發生了變化。狹義上的金融監管是指中央銀行或者其它金融監管當局根據國家法律的相關規定對整個金融業實施的監督管理，其中包括金融機構、金融業務等等。從廣義上來說，金融監管則除了上述定義外，還包括了金融機構內部的控制與稽核、同業自律性組織的監管和社會中介組織的監管等等。我國也在根據時代的變化，對金融監管的具體條令進行相應的調整和改變。建立金融監管體系最重要的目的，是為了維持金融業健康運行的秩序。在此過程中，還要通過貨幣儲備和資產分配等實現向國民經濟的其它領域傳遞貨幣政策的目的。除此之外，金融監管還可以在一定程度上避免貸款發放過度地集中在某一個行業，從而保證公平有效地發放貸款。

2.2新時代背景下金融監管存在的問題

進入新時代后，世界經濟體系都面臨著新的發展和變革。我國的經濟體系也不例外。目前，互聯網經濟正在我國經濟體系中扮演著越來越重要的角色。作為新興經濟，互聯網經濟在運行、監管方面都存在著比較大的漏洞，對我國經濟的發展造成了一定的沖擊。因此，我國金融監管體系也需要進行改革，以滿足新時代背景下經濟體系改革的需要。近年來，我國發生了多起網貸事件。從最早的“裸貸門”事件到后來的P2P網貸，我國已經出現了很多由于不正常貸款而導致的社會惡性事件，在民眾中造成了十分嚴重的影響。我國人民也對我國金融監管體系提出了質問，認為金融監管體系在該方面存在比較大的漏洞，從而導致了上述事件的發生。互聯網經濟只是我國新時代經濟的一個縮影。在新時代背景下，金融的運行方式等都發生了比較大的變化。我國原有的金融監管體系盡管比較成熟，但在新時代中還存在著比較大的缺陷。特別是對部分新興的經濟行業，更是存在著監管不力等問題。為了推動我國金融監管體系的發展，彌補其中存在的不足，有必要將壓力測試引入到金融監管中。

3.壓力測試與金融監管

壓力測試對于新時代經濟的發展有著重要的意義。目前，壓力測試已經在金融監管中取得了一定的應用成果。

3.1壓力測試方法應用現狀分析

傳統上的壓力測試是指將整個金融機構或者資產組合等放置在某一特定的極端市場環境下。這種市場環境一般是人為主觀想象出來的，例如利率驟升100個基本點，或者某種貨幣的價值突然下跌比較大的幅度等等。然后對金融機構或者資產組合在這種由于劇烈變化的市場環境而產生的壓力下的表現狀況進行測試，并觀察其能否有效面對這種市場的突變。通過采用壓力測試的方法，可以幫助金融機構或者資產組合等充分了解潛在風險因素與機構財務狀況之間的關系。通過深入地分析相關機構抵御風險的能力，形成可以提供給董事會以及高級管理層討論并實施決定的應對措施，并針對可能對金融機構產生沖擊的極端事件進行預測。由于壓力測試對于金融機構的發展和運行有比較大的幫助，我國一直也十分重視壓力測試在金融機構中的應用，并形成了比較完善的應用體系，積累了豐富的應用經驗。

3.2壓力測試在金融監管中的應用價值

金融監管作為現代經濟發展中的重要組成部分，其發展研究自然受到了人們的廣泛關注。為了推動金融監管的發展，人們也將壓力測試應用到了金融監管中，并取得了比較好的成果。目前，壓力測試在金融監管中最大的應用價值是計算金融機構的風險價值。特別是對于在險價值的計算，更是起到了十分重要的作用。在正常的市場情況下，在險價值是一種非常可靠且實用的風險計算工具。在險價值是指在一定的時間內和一定的置信度條件下，投資者最大的期望損失。通過這種風險度量方法，可以有效地實現對金融機構的監管等。如果市場發生動蕩等狀況，人們則一般采用壓力測試或者情景分析的方法作為在險價值的輔助工具，實現對市場風險的分析。因此，在現代的金融監管行業中，人們一般將壓力測試作為對在險價值的重要補充手段。壓力測試的有效應用也是人們重點關注的問題之一。

4.壓力測試在金融監管中的應用實踐

壓力測試對金融監管的發展有著重要的意義。目前，壓力測試已經在金融監管中取得了一定的應用經驗。本文通過分析多方資料，對金融監管中的壓力測試內容和實際應用案例進行了研究探討。

4.1金融監管中壓力測試內容分析

在現代生活中，壓力測試在金融監管中的應用價值主要集中在彌補現有風險預測方法的缺陷，特別是在險價值模型中的固有缺陷。目前，在險價值模型中存在的問題主要有三點:首先是在險價值模型的概率選擇存在一定的問題。在險價值的計算基礎要建立在一定的概率水平上。而概率水平與置信區間之間的影響考慮則有所不足。而錯誤的概率水平的選擇則會嚴重影響到最后的計算結果。其次，在險價值模型對于波動性和相關性的問題考慮存在著不足。現有的在險價值模型都建立在已有的歷史資料基礎上，對于新時代背景下的市場沖擊波動性和相關性考慮度不足。最后，在險價值模型在進行假設問題的計算的時候，部分情況下會忽視掉真實的市場情況。問題計算需要一定的模型基礎，而現實的市場情況在一定情況下呈現出比較大的隨機性，并不完全符合該數學模型。以此為基礎開展的在險價值問題計算得出的結果，也會與實際結果有一定的出入。

4.2金融監管中壓力測試的實際應用分析

我國為了順應時展的要求，也正在大力推動壓力測試在我國金融監管中的應用，并取得了比較好的應用成果。我國金融監管中壓力測試應用項目最早于2001年3月開始推廣，主要是為了響應國際貨幣基金組織的呼吁，也是為了提高我國內部對金融部門脆弱性的評估和監測。而實際的銀行評估活動則在2003年9月正式展開。通過對我國四大國有銀行的評估，我國取得了比較豐富的應用經驗。并以此為基礎，推廣到了整個銀行行業中。在壓力測試結束后，各銀行也會將評估的結果等以報告的形式進行匯報，并對其中的問題、原因等進行了詳細分析。

5.壓力測試在金融監管中的應用方法

為了推動壓力測試在金融監管中的應用，本文通過分析我國的實際應用案例，結合相關技術的發展特點，對具體的應用方法進行了總結。

5.1系統性的壓力測試方案的建立

首先，我們需要建立完整的、系統性的壓力測試方案。目前，我國所采用的金融監管壓力測試方案是在實踐的基礎上發展而來，并根據時展的變化進行了一定的調整。但隨著新經濟時代的來臨，我國金融監管壓力測試體系暴露出了系統性不足的問題，無法應對新出現的各類市場情況。因此，我們建議我國相關部門要在現有的實踐基礎上，結合時代技術發展的特點，建立系統性的金融監管壓力測試體系。在新體系建立的過程中，要重點考慮到新興經濟對市場的沖擊和對金融機構的影響。特別是互聯網經濟，更是需要建立系統完整的金融監管壓力測試方案，以提高金融機構和相關資產組合在互聯網經濟下的穩定發展能力。

5.2壓力測試在金融監管中的應用要點

壓力測試要實現在金融監管中的妥善應用，需要注意其應用要點:首先，在進行壓力測試的過程中，要注意對情景分析和模擬分析的利用。情景分析和模擬分析是實現壓力測試的重點，對于具體的計算結果也有比較大的影響。因此，需要受到人們的重點關注。其次，壓力測試的子模型需要各銀行根據自己的實際情況進行建立。不同銀行面對的市場情況也有所不同，在進行具體的壓力測試的過程中，銀行要根據自身的發展狀況，建立適用于自身的壓力測試子模型。除此之外，在進行壓力測試的過程中，還需要注意對相關機制和制度的完善，避免由于制度漏洞而出現壓力測試結果偏差的問題。

6.結束語

金融監管對未來經濟的發展有著重要的影響。為了推動金融監管的發展，我們需要將壓力測試應用到其中。本文通過分析多方資料，對金融監管的發展現狀和壓力測試的應用現狀進行了研究，并結合實際的應用案例，對壓力測試在金融監管中的應用方法進行了探討。這些研究對金融監管的發展和壓力測試的應用有著很好的幫助。

參考文獻:

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［3］楊鵬.壓力測試及其在金融監管中的應用［J］.上海金融，2005.

作者：趙雨絲 單位：中國人民銀行長春中心支行